Evaluation par arbitrage des actifs financiers
de Chauveau, Thierry
En bref
Les actifs financiers dérivés (swaps, futures, options, CDS, CDO,
etc.) sont au coeur de la finance moderne.
Instruments de
protection contre le risque ou la spéculation, leur bonne utilisation
nécessite une évaluation préalable minutieuse, notamment lorsque
ces actifs ne sont pas cotés sur un marché.
L'évaluation par
arbitrage, développée à partir des principes de Black, Scholes et
Merton, constitue la méthode la plus efficiente pour relever ce défi.
Sa mise en oeuvre peut se faire par les modèles en temps discret ou
en temps continu.
Cet ouvrage présente une analyse détaillée de l'évaluation sous
l'hypothèse de marchés complets.
Une ouverture sur les
perspectives les plus récentes de la finance comme la volatilité
stochastique ou les processus à sauts est également proposée.
Evaluation par arbitrage des actifs financiers concilie, par une
démarche originale, rigueur et appel à l'intuition.
Il s'adresse aux
étudiants de mastère, de grandes écoles et aux professionnels
désirant approfondir leurs connaissances des actifs financiers
dérivés.
Détails sur le produit
Editeur : Hermès science publications (Paris) (09 juin 2010)
Collection : Série modèles financiers
Broché, 24 x 16 cm, XVI-546 pages
N° ISBN : 978-2-7462-2565-7
N° EAN : 9782746225657
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