Choix optimal des actifs financiers et gestion de portefeuille
de Hamza, Faris, Janssen, Jacques
En bref
La qualité des modèles mathématiques, la puissance des théories
prédictives, l'efficacité des procédures numériques, la création de
nouveaux produits financiers sont autant d'atouts qui font de la
finance quantitative un sujet captivant.
Choix optimal des actifs financiers et gestion de portefeuille illustre la
diversité d'appréciation des risques financiers en dépassant le cadre
traditionnel «moyenne-variance» de la théorie moderne du
portefeuille tel qu'il est enseigné classiquement.
Cet ouvrage propose
diverses alternatives à la quantification du risque, allant de la semi-variance
à la Value at Risk en passant par l'écart absolu.
Professionnels de la finance, chercheurs et étudiants trouveront dans
cet ouvrage à la fois un solide support théorique, un outil pédagogique
utile et un recueil varié d'applications numériques illustrant les
modèles présentés.
Détails sur le produit
Editeur : Hermès science publications (Paris) (27 novembre 2008)
Collection : Méthodes stochastiques appliquées
Broché, 24 x 16 cm, 266 pages
N° ISBN : 978-2-7462-2204-5
N° EAN : 9782746222045
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